Το Καταφύγιο ή Καταφύγι είναι ορεινό χωριό της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Είναι χτισμένο σε μέσο υψόμετρο 1.450 μέτρων στις πλαγιές των Πιερίων και αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς της Ελλάδος. Το Καταφύγιο υπάγεται διοικητικά στον δήμο Βελβεντού και ο μόνιμος πληθυσμός του σύμφωνα με την ελληνική απογραφή του 2011 είναι 28 κάτοικοι.

Η παράδοση αναφέρει πως οι κάτοικοί του ζούσαν σε ένα εύφορο χωριό, ονομαζόμενο Ποδάρι, στις όχθες του Αλιάκμονα, αλλά επειδή καταπιέζονταν από τους Τούρκους αποσύρθηκαν -άγνωστο πότε- στις απόκρημνες και δασωμένες πλαγιές του Φλάμπουρου επάνω στο ψηλό οροπέδιο, όπου είχαν τις στάνες τους. Το Καταφύγι δημιουργήθηκε από οικογένειες οι οποίες μετακινήθηκαν από τα μέρη των Τρικάλων, των Αγράφων, της Πίνδου και των Γρεβενών, ύστερα από την αποτυχημένη επανάσταση του Μητροπολίτου Τρίκκης Διονυσίου του Φιλοσόφου (Σκυλοσόφου). Οι οικογένειες αυτές έφτασαν στα μέρη της Κοζάνης και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Βελβενδού, αλλά λόγω της έντονης τουρκικής παρουσίας, αναχώρησαν και όπως αναφέρει η παράδοση, άφησαν δύο ζώα να ανέβουν στα Πιέρια. εκεί όπου θα έβρισκαν νερό και κατάλληλο χώρο θα δημιουργούσαν το νέο χωριό. Τα ζώα, σύμφωνα με την παράδοση έφτασαν στο σημείο πού σήμερα είναι το χωριό και εκεί όπου τρέχει ακόμα και σήμερα νερό. Η βρύση ή οι βρύσες αυτές οι κάτοικοι τις ονόμασαν πηγάδια, ή κατά την ντοπιολαλιά "μπγάδια". Εκεί δημιούργησαν και τον πρώτο οικισμό, χτίζοντας τον ναό του Αγίου Νικολάου γύρω στα 1740 - 1750.

Το χωριό ονομάστηκε "Καταφύγιο" λόγω της απόρθητης τοποθεσίας του.

Σήμερα το Καταφύγι, κατοικείται μόνο τους θερινούς μήνες, από τους ιδίους τους κατοίκους οι οποίοι μετά την πυρπόληση, μένουν στην Κατερίνη.